개요

바젤 Ⅱ란 1988년에 시행되고 1996년에 개정된 현행 BIS 자기자본규제 Framework을 2007년 말부터 새로운 자기자본규제 (New Basel Capital Accord 바젤 II)로 대체하는 것입니다. 바젤 II 협약은 내부등급법을 사용하여 금융기관 자체의 위험도에 따른 자기자본을 관리할 수 있는 권한을 부여함과 동시에 그 측정의 적합성을 검증할 책임을 강조하고 있어, 다음과 같은 시스템의 요건이 강력하게 요구됩니다.


oracle_mark 바젤II RWA 산출엔진 V1.0 Support for Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud, Oracle SPARC Supercluster as well as Oracle Database 11g R2, Oracle WebLogic Server 11g R1, Oracle Solaris 11, Oracle Linux 5.5 & Oracle VM 3.0 지원

신 BIS 요건

  • 양질의 데이터와 정확한 분석
    “Good Data Quality & Accurate Analytics“
  • 통합 보고서
    “Integrated & Superior Reporting“
  • 포괄적, 신뢰가능한 관리프로세스
    “Comprehensive & Credible Risk Management Process”

시스템 구축 시 고려사항

  • 다양한 위험요소의 측정 및 분석을 위해서는 수많은 소스, 다양한 데이터수준으로 부터 데이터가 필요 하며 효과 적인 대량의 데이터 관리를 위한 데이터 인터페이스 요구
  • 고도의 분석을 요구하는 위험측정의 성격을 고려하여 고급 분석기능 있는 솔루션과 양질의 데이터 확보 및 효과 적인 데이터 인터페이스 요구
  • 타 위험관리시스템간의 통합 및 통합리포팅시스템, 여타 시스템과의 연계를 위한 확장성 요구
  • 데이터 Quality를 유지, 통합보고서, 타 시스템과의 연계/ 도입을 위한 유연성 확보를 위해서는 데이터/시스템/ 프로세스의 통합적인 아키텍처와 표준화되고 제어 가능한 데이터 인터페이스 및 Application Integration 요구

RWA 산출목적

바젤 II 에서 요구하고 있는 자기자본비율 산출을 위하여는 분모가 되는 위험가중자산 (RWA)의 산출이 필수적이며 금융기관은 신용리스크에 대한 위험가중자산, 시장리스크에 대한 위험가중자산, 운영리스크에 대한 위험가중자산을 산출한 후 이를 합산하여 총위험가중자산을 구하도록 되어 있음. 본 프로젝트에서 산출하고자 하는 RWA는 신용리스크에 대한 RWA임.

RWA 산출목적

바젤 II RWA 산출엔진

금융권의 데이터를 활용한 RDM을 구축하고, 신용리스크의 RWA산출을 최적화합니다.

바젤 II RWA 산출엔진

프로그램등록증

프로그램등록증 “RWA산출을 위한 엔진” 이라는 명칭으로 등록번호 2006-01-179-005236 지적재산 저작권 2건 등록.

프로그램등록증 사본 - 바젤II RWA산출엔진 페이지